Matematica finanziaria – Esercizio 10

Si consideri al tempo t = 0 l’operazione finanziaria di acquisto di un titolo a cedola nulla di valore nominale C = 100 euro e prezzo di acquisto P = 97 euro. Sapendo che tale operazione presenta intensità di interesse periodale gamma = 0.005 1/anni, si determini la scadenza s dell’operazione.
Si calcoli quindi l’interesse periodale I ed il tasso di interesse periodale j dell’operazione.
Ipotizzando una sottostante legge finanziaria esponenziale, si calcoli il tasso di interesse annuo i ed il tasso di interesse trimestrale i4, esprimendoli in forma percentuale.
Ipotizzando una sottostante legge finanziaria lineare, si calcoli il tasso di interesse annuo i0 ed il tasso di interesse quadrimestrale i3, esprimendoli in forma percentuale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.